Project news:

Programs download
Raffles
Execution of desires

Защита IP-адреса SSL-сертификатом

# Безопасность - SSL-сертификат может защищать, как доменное имя, так и ip-адрес...

Типы SSL-сертификатов

# Безопасность - Каждый из них имеет свои визуальные признаки, которые...

Уровень шифрования SGC

# Безопасность - Сертификат с шифрованием SGC необходим, только если посетители сайта...

DV-сертификаты

# SSL - Сертификаты уровня Domain Validation (пер. с ан. «проверка домена»)

OV-сертификаты

# SSL - Сертификаты Organization Validation (пер. с англ. «проверка организации»)

EV-сертификаты

# SSL - Сертификаты Extended Validation (пер. с англ. «расширенная проверка»)


Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами

2015.08.30 10:47:53
Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
[#1]
No avatar

0

Многие трейдеры достаточно критически относятся к применению технического анализа для торговли криптовалютами. Надо признать, резон в этом есть. Но другие не менее опытные трейдеры считают, что технический анализ остается актуальным средством для работы и с таким специфическим инструментом. Он применим для Биткойна, как и для любых других валютных и фондовых рынков. Но из-за низкой ликвидности на криптовалютных биржах применение теханализа имеет свои особенности.

В некоторых ситуациях технический анализ может быть даже более полезен для Bitcoin, чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей и высокая волатильность. Кроме того, серия самых больших максимумов и минимумов цен на графике подчеркивают настроение на рынке. Как показывает опыт предыдущих лет, изменения цен на рынке цифровых валют могут быть очень мощными. Сейчас можно сказать, что курс Биткойна сильно зависим от заголовков в ведущих СМИ и крипто-трейдеры зачастую принимают решения только в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Поэтому у «технического» трейдера есть шанс отреагировать более взвешенно и независимо от чужих мнений.


Методы технического анализа



Количество методов, используемых теханализом, очень велико. Но они разбиваются на несколько достаточно определенных классов:
- Уровни и линии сопротивления и поддержки
- Технические индикаторы
- Фигуры (паттерны) на больших участках графика
- "Свечной анализ" - паттерны на японских свечах или барах на коротких участках
- Статистика торговли – объемы, стаканы и т.д.

Рассмотрим каждый из них поближе. Как правило, опытные трейдеры сочетают в своих методиках несколько различных приемов и дожидаются их взаимного подтверждения – такой совместный сигнал можно считать более достоверным для совершения сделок на рынке.

Линии (уровни) сопротивления и поддержки



Цена постоянно меняется, формируя график, на нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы. Если провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она будет называться, соответственно, линией сопротивления или поддержки. Это значения котировок, на которых курс криптовалюты ощущает значительную преграду, после чего возможен разворот. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления называются уровнями.

Img


Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного количества крупных ордеров на покупку. Так же и с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Одно из основных определений, с которыми сталкиваются трейдеры – это тренд и трендовое движение цены. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных линий сопротивления/поддержки.

Направление трендового движения определяется наклоном линий. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд (или флэт) – это движение, при котором линии сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.

Основные фигуры технического анализа



Самыми доступными для применения паттернами являются простые фигуры технического анализа. Они строятся на легко определяемых закономерностях движения котировок криптовалют.

Фигура — это некий характерный рисунок, описывающий изменение цены крипто-инструмента, который трейдеры вновь и вновь замечают на графике. На основании повторяющихся, похожих друг на друга фигур, со временем можно научиться делать предсказания о дальнейшем движении.

Голова и плечи



Разворотная фигура «Голова и плечи» довольно часто встречается после сильного и продолжительного тренда. Фигура представляет собой три последовательных пика, средний из которых (голова) самый высокий, а другие два пика по бокам (плечи) — пониже и примерно равны.

Img


Рассмотрим, как работать по данной графической модели. Рекомендации в той же степени относятся и к перевернутой модели, с той лишь разницей, что вместо максимумов формируются ценовые минимумы и в результате сигнал поступает на покупку, а не на продажу.

1. Определение тренда
В первую очередь необходимо констатировать развитие восходящего, бычьего тренда. Сильный восходящий тренд должен обязательно предшествовать этой графической модели.

2. Левое «плечо»
Затем дожидаемся формирования левого «плеча», которое на графике выглядит как новый максимум с последующей коррекцией. Причем низшая точка коррекции, как правило, не оказывается ниже текущей трендовой линии.

3. «Голова»
Теперь, после завершения коррекции, наступает очередь «головы». Выглядит это как мощный ценовой импульс в направлении текущего тренда. Он ставит новый максимум, однако цена тут же откатывается к тому самому уровню, откуда начался данный импульс и пробивает текущую линию тренда. Это ставит под сомнение силу тренда быков.

4. Правое «плечо»
Но силы быков еще достаточны, чтобы попытаться выправить ситуацию, поэтому они входят в рынок и толкают цену вверх. Однако нехватка потенциала покупателей приводит к тому, что цена не может поставить новый максимум и откатывается, формируя правое плечо модели. Хотя в теории предполагается, что правое и левое «плечи» будут симметричны, на практике так происходит далеко не всегда.

5. Прорыв линии «шеи»
После того, как цена откатывается, не сумев поставить новый максимум, она приближается к так называемой линии «шеи», которая проводится по минимумам левого «плеча» и «головы». «Шея» может иметь восходящий наклон, горизонтальное положение или нисходящий наклон – в зависимости от соотношения сил быков и медведей. Классический сигнал на продажу появляется, когда цена совершает прорыв линии «шеи» вниз.

6. Целевая прибыль
Выходить из данной торговой позиции рекомендуется после того, как цена преодолевает расстояние, равное дистанции от максимума «головы» до уровня «шеи». Но это лишь приблизительная цель, уточнение которой необходимо производить с использованием других инструментов, таких как линии поддержки/сопротивления, пропорции Фибоначчи и скользящие средние.
2015.08.30 10:48:40 Ответ: Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
[#2]
No avatar

0

Двойное дно или двойная вершина



Img


Двойное дно — одна из самых распространенных фигур, встречающихся после нисходящего тренда, соответственно двойная вершина после восходящего. Фигура «Двойное дно» очень похожа по своей природе на фигуру «Двойная вершина». Они идентичны, с тем лишь отличием, что как бы являются отражением друг друга.

Как правило, классическое двойное дно предвещает хотя бы малое изменение направления тренда. Главным движением цены, которое подтверждает Двойным дном считают пересечение линии сопротивления снизу вверх.
2015.08.30 10:49:21 Ответ: Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
[#3]
No avatar

0

Прямоугольник



Фигуру «Прямоугольник» легко заметить на графике. Прямоугольник является своеобразной паузой в тренде, во время которой покупатели и продавцы примерно равны. Отличительные черты прямоугольника - ровные линии поддержки и сопротивления; поддержка и сопротивление являются двумя горизонтальными сторонами воображаемого прямоугольника. Вертикальные стороны прямоугольника абсолютно произвольные.

Img


Прямоугольник — простая фигура в техническом анализе, которая демонстрирует борьбу между продавцами и покупателями. Важно помнить, что фигура срабатывает только тогда, когда цена пересекает одну из горизонтальных сторон прямоугольника. Пока не ясно, кто из игроков победил в этой «прямоугольной» борьбе, не стоит считать фигуру законченной.
2015.08.30 10:50:07 Ответ: Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
[#4]
No avatar

0

Флаг и вымпел



Img


Флаг и вымпел отражают короткий период консолидации в рамках динамично развивающейся тенденции движения цены. Формированию таких моделей должно предшествовать резкое изменение цен. Сама фигура консолидации ограничена при этом линиями поддержки и сопротивления, которые параллельны или слегка сходятся, образуя фигуру, похожую на флаг, наклоненный, как правило, в сторону, противоположную направлению тренда, или расположенный горизонтально. После пробоя движение цен должно как минимум повторить расстояние, пройденное до формирования фигуры.

Более сложные системы работы с графическими паттернами, такие как волны Эллиотта и им подобные, тоже можно применять в торговле криптовалютой. Но их описание будет слишком длинным для этой статьи.
2015.08.30 10:50:45 Ответ: Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
[#5]
No avatar

0

Японские свечи



Этот вид графического анализа был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и сейчас является одним из самых распространенных методов отображения любых рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения «японских свечей», время делится на периоды. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде и о переменах тенденции.

Img


Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, фигуры и получили свое название. На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.
2015.08.30 10:51:16 Ответ: Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
[#6]
No avatar

0

Фигуры свечного анализа



Японские свечи универсальны. Их могут использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры. Примеры фигур свечного анализа:

Три наступающих белых солдата
Эта модель представляет собой 3 последовательно повышающиеся белые свечи, причем цена закрытия каждой последующей выше, нежели предыдущей. Данная фигура подтверждает бычьи настроения, поэтому с большой вероятностью можно говорить о начале или продолжении восходящего движения. Если после формирования 2-х ярко выраженных белых свечей на их фоне третья кажется маленькой – появляется вероятность формирования на рынке возможной непродолжительной коррекции. В это время следует ограничить на время длинные позиции и закрывать постепенно ранее открытые.

Покрывало
Покрывало — еще одна модель продолжения восходящего или нисходящего тренда. После формирования длинной белой свечи наступает небольшое затишье. В это время формируется 3-4 свечи коррекции, которые не имеют нисходящего движения. Когда после них появляется белая быстрорастущая свеча, необходимо открывать длинную позицию на максимуме белой свечи, с которой и началось формирование модели, точно такая же стратегия верна для короткой позиции.
На сегодняшний день существует огромное количество свечных моделей. Они имеют разные названия, но для криптовалютных трейдеров важно научиться правильно их интерпретировать.
2015.08.30 11:31:05 Ответ: Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
[#7]
No avatar

0

Индикаторы



Техническими индикаторами в трейдинге принято называть графически отображаемый результат математических расчетов по некой формуле, определяемый на основе прошлых изменений цены или других исходных рыночных данных. График индикатора используется для прогнозирования будущих ценовых изменений.

Большая часть простых стратегий, основанных на техническом анализе, так или иначе связана с индикатором Moving average (скользящие средние). Он производит математическое усреднение цен, взятых за определенный период. По мере изменения курса значение растет или падает, что позволяет определить общую тенденцию движения (тренда) криптовалютного инструмента в будущем и получить прибыль путем простого математического расчета.

Img


Правила использования скользящей средней довольно просты: если цена выше скользящей средней, то цена растет, если ниже, то падает. Для более точного прогноза можно взять две скользящие средние с различными временными периодами. Там, где эти линии будут пересекаться, с большой вероятностью следует ожидать изменение тенденции.

Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид технического анализа очень популярен благодаря простоте и долгосрочности прогнозирования.

Кроме скользящих средних, разработано огромное количество технических индикаторов и они продолжают появляться. Индикаторы – самый популярный и проработанный из методов технического анализа. Для «физиков» он хорош тем, что основан на математике, а не туманных рассуждениях, и дает однозначные ответы. Однозначные, впрочем, для каждого трейдера в отдельности. А склонным к вечным сомнениям «лирикам» индикаторы помогают принять решение не просто так, а «по науке». Поэтому, даже если индикаторы подводят трейдера, он редко ищет что-то другое, а продолжает колдовать с их настройками.

Полезность индикаторов обсуждается не менее горячо, чем полезность технического анализа рынков вообще. На криптовалютных биржах их применяют так же, как и на всех остальных – то есть в комбинациях и с бесконечными поисками идеальных параметров.

Тем не менее, при торговле криптовалютами можно пользоваться как классическими индикаторами – MA, MACD, RSI, Stochastic, Momentum, ZigZag и т.д., так и более специфическими, разработанными для других рынков. Или даже создать собственный индикатор, для торговли именно Bitcoin.

Img


Но вследствие низкой ликвидности и высокой волатильности рынка Bitcoin нужно помнить несколько простых советов:

- Для Bitcoin характерно «замирание» торгов на длительное время с падением объемов, а потом резкий рывок, вызванный каким-либо важным событием. Классические индикаторы не успевают реагировать на такие прыжки.

- Чтобы снизить влияние волатильности, следует избегать использования индикаторов на малых периодах для внутридневной торговли, лучше не брать периоды ниже 4H.

- Объемы торгов показывают частые и резкие скачки, иногда совершаемые одной сделкой. Если вы решитесь использовать индикаторы на основе объема, они нуждаются в очень тонкой настройке на основе реальной статистики.

- На некоторых биржах изредка появляются ничем не обоснованные «свечки» величиной в десятки процентов, из основных бирж особенно этим знаменита BTC-e. На других биржах в это же время все может быть спокойно. Индикаторы обычно не реагируют на подобные выходки и тем более никак не могут их предсказать.


Img

Отредактировано: 2015.08.30 11:43:29

2015.08.30 11:43:09 Ответ: Основы технического анализа в трейдинге криптовалютами
[#8]
No avatar

0

Объемы торгов



Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены в нужном направлении.

Img


В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.

Вертикальный объем



В данном случае, формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть, если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.

Img


Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Этот вид технического анализа можно увидеть на странице биржи BTC-E. Как и «японские свечи», он также интервальный. Данные наносятся на график в виде столбиков, высота которых соответствует объему торгов за период. Большие объемы могут «расшатать» колебания цен, а малые, наоборот, сузить. Можно выделить общие закономерности:

- Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.

- Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.

- Изменение объемов торгов может стать ранним сигналом к изменению тренда. В случае падения цены и уменьшения объема торгов можно ожидать начало падения и наоборот.


Однако, следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные (или крупные) ордера, и невозможно только по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.
470
Серверов всего
429
Серверов онлайн
1421
Игроков онлайн
Добавить сервер